Backtesting Määritelmä & esimerkki

Mikä se on:

Backtesting on prosessi soveltaa kaupankäynnin strategiaa tai analyysimenetelmää historiallisiin tietoihin. strategia tai menetelmä olisi ennustanut todelliset tulokset.

Miten se toimii (esimerkki):

Oletetaan esimerkiksi, että olet suunnitellut mallin, jonka uskot johdonmukaisesti ennustavan S & P 500: n tulevaa arvoa. voi tarkistaa mallin nähdäkseen, olisiko se toiminut aikaisemmin. Vertaamalla mallin ennustettuja tuloksia todellisiin historiallisiin tuloksiin, backtesting voi määrittää, onko mallilla ennustavaa arvoa.

Lähes kaikki ennustamismenetelmät voidaan testata uudelleen. Analyytikko voi esimerkiksi analysoida menetelmiään yrityksen nettotulon ennakoimiseksi, tietyn osakekannan volatiliteetin asteelle, tunnusluvut tai tuotto-prosenttiosuudet.

Miksi se Matters:

Backtesting tarjoaa analyytikoille, kauppiaille ja sijoittajille keinon arvioida ja optimoida kaupankäynnin strategiat ja analyyttisiä malleja ennen niiden toteuttamista. Tarkoituksena on, että strategia, joka olisi toiminut huonosti aiemmin, todennäköisesti toimii huonosti tulevaisuudessa ja päinvastoin. Mutta kuten näette, tärkeä osa backtestingistä on riskialttiin oletus, että menneisyytesi ennustaa tulevaa suorituskykyä.