Muutosmääritys ja esimerkki

Mitä se on:

Muutosvauhti (ROC) , on hinnan prosentuaalinen muutos määritetyn aikaikkuna. Se on yksi tärkeimmistä tavoista mitata vauhtia.

Miten se toimii (esimerkki):

ROC: n laskemiseksi jakaa nykyisen hinnan aikaisemmalla hinnalla ja muuttamaan sen prosenttiosuutena, vähennä 1 arvoa ja kerro 100:

ROC = [(Nykyinen hinta / aikaisempi hinta) - 1] * 100

Esimerkiksi nykyinen hinta voitaisiin jakaa kuuden kuukauden kuluttua päätöskurssiin, kuukauden ROC.

Tätä laskentaa voidaan soveltaa mihin tahansa datasarjaan, mukaan lukien osakkeiden hinnat, ETF-hinnat, rahastojen hinnoittelu tai jopa taloudelliset tiedot. Itse asiassa kuluttajahintaindeksi (CPI) on yleisesti ottaen 12 kuukauden ROC-laskenta hinnanmuutoksesta.

Kauppiaat voivat käyttää ROC: ää täydellisenä kaupankäyntistrategiana. Kauppiaat voivat ostaa, kun ROC on positiivinen ja myydä, kun se laskee alle nollan. Tämä on esitetty alla olevassa kaaviossa, jossa ROC-analyysin avulla olisi saavutettu kaksi suurta voittoa, kun suurta menetystä olisi voitu välttää:

Jotkut kauppiaat lisäävät liukuvan keskiarvon ROC: iin ja kauppaan perustuvat vain tähän. Osta signaalit tapahtuisi, kun ROC ylittää liikkuvan keskiarvon ja myy signaalit, kun ROC laskee sen liukuvan keskiarvon alapuolelle. Mitään ajanjaksoa voidaan käyttää indikaattorissa tai keskimäärin, mutta 26-viikkoinen ROC ja 13-viikkoinen liukuva keskiarvo ovat yleisimpiä.

Bull ja bear-markkinat voidaan tunnistaa ROC: n arvolla. Bull-markkinat ovat positiiviset ja laskusuhdanteilla on negatiivinen ROC.

Miksi asiat:

Muutosvauhti on monipuolinen indikaattori, jota voidaan käyttää kaupankäynnissä tai "kuplivaikutelussa".

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että voimakkaasti vauhdikkaat varastot taipuvat ylittämään seuraavien kolmen tai kahdentoista kuukauden aikana. Kauppiaat voivat seurata kantoja korkeimmalla ROC: llä ja ostaa ne. ROC kääntyy usein pienemmäksi ja laskee sen liukuvan keskiarvon alapuolelle hinnanalennusta edeltävänä ajankohtana. On myös hyödyllistä nähdä, milloin ROC muuttuu negatiiviseksi, koska se on usein merkki siitä, että hintojen lasku on edennyt.

ROC voidaan myös käyttää kuplien kohdistamiseen. Ennen kuin se kaatui, FXI: n hinta (esitetty yllä olevassa kaaviossa) kaksinkertaistui vain kuudessa kuukaudessa ja sen ROC oli yli 100%. Tällaiset hintakehitykset ovat yleensä kestämättömiä ja seuraamalla ROC: tä, elinkeinonharjoittaja voi välttää post-boom-kaatumisia. Nyrkkisääntönä, kun 6 kuukauden ROC on yli 50%, ennakko ei todennäköisesti jatku.

Kauppiaat voivat myös lisätä Bollinger Bands ®: n ROC: iin auttamaan kääntöpisteiden löytämisessä. Kun ROC on ylemmän Bollinger-bändin yläpuolella, on enemmän kuin kaksi keskihajonnosta keskimääräistä enemmän, tapahtuma, jonka odotetaan tapahtuvan alle 2,5% ajasta. Tämä on varoitus siitä, että hinnat ovat kehittyneet nopeasti ja kääntyminen voi olla lähellä. Vastaavasti hintojen nousu olisi odotettavissa, kun ROC laskee alle Bollingerin bändin, jonka odotetaan myös tapahtuvan vain 2,5 prosentilla ajasta. Asettamalla Bollingerin nauhat keskimääräiseksi 3 tai useammaksi keskihajonnaksi - mikä on helppo tehdä lähes kaikilla kaupankäyntiohjelmistoilla - voit havaita entistä harvemmat markkinoiden ääripäät. Vain 1% kaikista ROC-lukemista on yli 3 keskihajontaa keskiarvosta. Nämä harvinaiset mahdollisuudet edustavat yleisesti alhaisia ​​riskipisteitä kaupoissa.