R Squared Definition & Example |

Mikä se on:

R-squared , tavallisesti R2: kaksi tapahtumasarjaa. Se on yleisesti käytetty kuvaamaan tietoturvan liikkeen markkinaosuutta suhteessa suhteellisen indeksin liikkumiseen.

Miten se toimii (esimerkki):

Teknisesti R2 mittaa tietojoukon vaihtuvuuden osuuden. Se lasketaan tilastollisella menetelmällä, joka mittaa tietojen osuuden odotettuun varianssiin. Jos varianssi on korkea, R2 on alhainen. Jos taas varianssi on alhainen (toisin sanoen havaittu arvo on lähellä odotettua), R2 on korkea. Tilastollisesti R2 on 0 ja 1 välillä. Taloudellisissa raporteissa R-neliö näkyy arvona 0-100 (R2 on 100.) Tässä toimenpiteessä kuvataan, kuinka todennäköisesti tulevat tulokset todennäköisesti ennustetaan tilastollisella mallilla.

Seuraavassa havainnollistavassa kuvassa kaksi tapahtumaa, joissa on 1: 1 suhde (eli yksi yksikkö x-akselin poikki, sovittaa yhteen yksikkö Y-akselin suuntaan, R2 on 1. Jos kahden tapahtuman liikkeet eivät ole Jos esimerkiksi tapahtumien välillä ei ole ilmeistä suhdetta (ts. missä tapahtumat näyttävät satunnaisilta toisiinsa nähden), R2 laskee lähellä 0.

Käytännössä R2 on hyödyllinen työkalu esimerkiksi tapahtumien välisen korrelaation määrittämisessä. Esimerkiksi tiettyjen tarvikkeiden hintojen läheinen suhde tai korrelaatio voidaan kuvata R2: llä, tavallisesti siksi, että toimittaja voi olla samassa teollisuudessa ja samat kysyntä- ja kysyntätekijät. Kiinteäkorkoisia arvopapereita mitataan vastaan ​​laskutuslaskua. Osakkeita mitataan S & P 500: aa vastaan.

Miksi se:

R-neliö käytetään yleisesti yhteen tilastollisen suhteen tai tilastollisen korrelaation kahden tapahtuman välillä. Vaikka tämä voi olla totta, se ei osoita syy-yhteyden olemassaoloa. Kuten useimmissa tilastollisissa malleissa, niiden ennustusvoima on yhtä hyvä kuin itse tapahtumien ymmärtäminen. Arvopaperimarkkinoilla korkea R-squared ehdottaa, että tietoturvan suorituskyky vastaa indeksin liikkeitä. Alhainen R-squared ehdottaa, että turvallisuus ei noudata indeksiä.